假设C公司股票现在的市价为20元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为15元，到期时间是6个月。6个月后股价有两种可能：上升25％或者降低20％，无风险报酬率为每年6％。现在打算购进适量的股票以及借入必要的款项建立一个投资组合，使得该组合6个月后

admin2017-03-27 43

问题假设C公司股票现在的市价为20元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为15元，到期时间是6个月。6个月后股价有两种可能：上升25％或者降低20％，无风险报酬率为每年6％。现在打算购进适量的股票以及借入必要的款项建立一个投资组合，使得该组合6个月后的价值与购进该看涨期权相等。
要求：
根据执行价格计算确定期权到期日价值；

选项

答案股价上行时期权到期日价值=25—15=10(元) 股价下行时期权到期日价值=16—15=1(元)

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/19bc777K

本试题收录于：财务成本管理题库注册会计师分类

财务成本管理

注册会计师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

财务成本管理

注册会计师

制定理想标准成本的依据，是理论上的业绩标准、生产要素的理想价格和可能实现的最高生产经营能力利用水平。这里所说的理想价格是指()。

应收账款赊销效果的好坏，依赖于企业的信用政策。公司在对是否改变信用期限进行决策时，不考虑的因素是()。

某公司决定发行债券，在20×8年1月1日确定的债券面值为1000元，期限为5年，并参照当时的市场利率确定票面利率为10％，当在1月31日正式发行时，市场利率发生了变化，上升为12％，那么此时债券的发行价格应定为()元。

某产品的单位变动成本因耗用的原材料涨价而提高了1元，企业为抵消该变动的不利影响决定提高产品售价1元，假设其他因素不变，则盈亏临界点销售额不变。()(2009年旧制度)

下列关于内部转移价格的表述中，正确的有()。(2010年)

假设其他条件不变，下列计算方法的改变会导致应收账款周转天数减少的有()。(2011年)

某企业的资产净利率为20％，若产权比率为1，则权益净利率为()。(2009年旧制度)

甲公司2008年的营业净利率比2007年下降5％，总资产周转率提高10％，假定其他条件与2007年相同，那么甲公司2008年的净资产收益率比2007年提高()。(2009年新制度)

下列关于股票股利、股票分割和股票回购的表述中，正确的有()。(2009年新制度)

宗主督护制

根据Nernst公式，K+平衡电位与细胞内、外K+浓度比值有关。在实验中，改变神经细胞外液中哪一项因素不会对静息电位的大小产生影响

在我国（）年宪法修正案中，“国家尊重和保障人权”这一原则载入宪法。(2010年单项选择第8题)

听觉的功能在于分辨声音的高低和强弱，以及判断环境中声源的方向和远近。听觉的绝对阈限是人的听觉系统感受到最弱声音和痛觉声音的强度。包括()阈值。

《特种设备安全监察条例》所指的锅炉，是利用各种燃料、电或者其他能源，将所盛装的()到一定的参数，并对外输出热能的设备。

购买者内在心理活动过程看不见、摸不着，像“黑箱”一样是不可捉摸的过程，被称为购买者黑箱。购买者黑箱一般包括()过程。

某乙为出租车司机，在公安机关查处卖淫、嫖娼活动时，给数位卖淫女通风报信，致使查处活动失败。某乙构成()。

Whetherit’syourfriend’stermpaperorwordsofawell-knownauthor,plagiarismis______(3words).

【B1】【B13】

Encouragementandpraisecancomeinmanyforms,andsomewaysarebetterforchilddevelopmentthanothers.Researchersatthe