假设C公司股票现在的市价为20元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为15元，到期时间是6个月。6个月后股价有两种可能：上升25％或者降低20％，无风险报酬率为每年6％。现在打算购进适量的股票以及借入必要的款项建立一个投资组合，使得该组合6个月后

admin2017-03-27 55

问题假设C公司股票现在的市价为20元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为15元，到期时间是6个月。6个月后股价有两种可能：上升25％或者降低20％，无风险报酬率为每年6％。现在打算购进适量的股票以及借入必要的款项建立一个投资组合，使得该组合6个月后的价值与购进该看涨期权相等。
要求：
根据执行价格计算确定期权到期日价值；

选项

答案股价上行时期权到期日价值=25—15=10(元) 股价下行时期权到期日价值=16—15=1(元)

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/19bc777K

本试题收录于：财务成本管理题库注册会计师分类

财务成本管理

注册会计师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

财务成本管理

注册会计师

制定理想标准成本的依据，是理论上的业绩标准、生产要素的理想价格和可能实现的最高生产经营能力利用水平。这里所说的理想价格是指()。

应收账款赊销效果的好坏，依赖于企业的信用政策。公司在对是否改变信用期限进行决策时，不考虑的因素是()。

某产品的单位变动成本因耗用的原材料涨价而提高了1元，企业为抵消该变动的不利影响决定提高产品售价1元，假设其他因素不变，则盈亏临界点销售额不变。()(2009年旧制度)

下列关于内部转移价格的表述中，正确的有()。(2010年)

假设其他条件不变，下列计算方法的改变会导致应收账款周转天数减少的有()。(2011年)

对于看涨期权来说，期权价格随着股票价格的上涨而上涨，当股价足够高时期权价格可能会等于股票价格。()(2009年旧制度)

下列关于股票股利、股票分割和股票回购的表述中，正确的有()。(2009年新制度)

邓小平理论首要的问题是

Thenewspapermustprovideforthereaderthefacts,unalloyed,unslanted,objectivelyselectedfacts.Butinthesedaysofcomp

根据《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范》SL387—2007，下列关于洞室开挖爆破安全要求正确的是()。

按照事故发生的原因分类，我国《企业伤亡事故分类》(GB6441-1986)标准规定，职业伤害事故可分为()类。

根据票据法律制度的规定，票据持票人应在法定期限内向付款人提示付款。关于票据提示付款期限的下列表述中，正确的有()。

甲、乙、丙居住在同一宿舍。夏日炎炎，甲与乙约同宿舍的丙一起理光头，丙不同意。于是当天晚上，甲与乙趁丙熟睡之际，将丙的头发理光。本案中，甲与乙侵犯了丙的()。

TheAmericaneconomicsystemisorganizedaroundabasicallyprivate-enterprise,market-orientedeconomyinwhichconsumerslarg

社会主义基本制度在中国确立的标志是()

在BSP方法研究步骤中，下列()是研究数据逻辑相关性的归类工作。

迈克尔·戴尔总喜欢说：“如果你认为你有一个好想法，那就去试吧!”在他29岁的时候，他发现了好想法的力量，这股力量让他在短短几年间从一个十几岁的青少年成长为业界大亨。