首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
假设C公司股票现在的市价为20元,有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为15元,到期时间是6个月。6个月后股价有两种可能:上升25%或者降低20%,无风险报酬率为每年6%。现在打算购进适量的股票以及借入必要的款项建立一个投资组合,使得该组合6个月后
假设C公司股票现在的市价为20元,有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为15元,到期时间是6个月。6个月后股价有两种可能:上升25%或者降低20%,无风险报酬率为每年6%。现在打算购进适量的股票以及借入必要的款项建立一个投资组合,使得该组合6个月后
admin
2017-03-27
58
问题
假设C公司股票现在的市价为20元,有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为15元,到期时间是6个月。6个月后股价有两种可能:上升25%或者降低20%,无风险报酬率为每年6%。现在打算购进适量的股票以及借入必要的款项建立一个投资组合,使得该组合6个月后的价值与购进该看涨期权相等。
要求:
根据执行价格计算确定期权到期日价值;
选项
答案
股价上行时期权到期日价值=25—15=10(元) 股价下行时期权到期日价值=16—15=1(元)
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/19bc777K
本试题收录于:
财务成本管理题库注册会计师分类
0
财务成本管理
注册会计师
相关试题推荐
某公司甲车间采用滚动预算方法编制制造费用预算。已知2011年分季度的制造费用预算如下(其中间接材料费用忽略不计):2011年3月31日公司在编制2011年第2季度~2012年第1季度滚动预算时,发现未来的四个季度中将出现以下情况:(1)间接人工费用预
某公司甲车间采用滚动预算方法编制制造费用预算。已知2011年分季度的制造费用预算如下(其中间接材料费用忽略不计):2011年3月31日公司在编制2011年第2季度~2012年第1季度滚动预算时,发现未来的四个季度中将出现以下情况:(1)间接人工费用预
平均交货时间和送货期有什么区别?
某公司目前的信用条件为“2/10,1/20,n/60”,年赊销收入3300万元,变动成本率70%,等风险投资的最低报酬率为10%,预计有60%的客户会在第10天付款,15%的客户在第20天付款,其余客户在信用期内付款,一年按360天计算,则该公司目前应收账
应收账款赊销效果的好坏,依赖于企业的信用政策。公司在对是否改变信用期限进行决策时,不考虑的因素是()。
某公司决定发行债券,在20×8年1月1日确定的债券面值为1000元,期限为5年,并参照当时的市场利率确定票面利率为10%,当在1月31日正式发行时,市场利率发生了变化,上升为12%,那么此时债券的发行价格应定为()元。
某产品的单位变动成本因耗用的原材料涨价而提高了1元,企业为抵消该变动的不利影响决定提高产品售价1元,假设其他因素不变,则盈亏临界点销售额不变。()(2009年旧制度)
对于看涨期权来说,期权价格随着股票价格的上涨而上涨,当股价足够高时期权价格可能会等于股票价格。()(2009年旧制度)
随机试题
哪一种因素是人身心发展的前提条件
成卷的糊墙品(表层塑料经压花加工;底层有衬纸;宽度为60cm;不宜作铺地材料)
从经济角度看,保险是()。
适用于收益法评估的设备通常包括()。
证券公司、托管机构应当保证客户能够按照集合资产管理合同约定的时间和方式,至少每周披露一次集合计划份额净值。()
为使审计业务满足要求的保证程度,注册会计师必须加以控制的抽样风险有()。
四川现存佛家泥塑中最早的作品是位于()永安寺元代塑像。
随着上海、北京、天津等地新高考招生方案的相继出台,新一轮高考改革势头极为迅猛,多元化录取成为不可遏抑的潮流。但这种新方案也引发了人们关于高校招生科学性和公平性的争论。这一现象说明()。①意识活动具有目的性和自觉选择性
相对于其他作品,史书有太多芜杂的琐碎记载,把主线________得有些模糊不清。然而细节有细节的________之处,因为虽然撰写史的的史官难免受到某些思维导向的影响,有意无意地隐此扬彼.但所谓“细节之中有魔鬼”,某个历史人物的性格总会在一些细节之中___
如果两个交换机之间设置多条Trunk,则需要用不同的端口权值或路径费用来进行负载均衡。默认情况下,端口的权值是——。
最新回复
(
0
)