下列选项关于久期分析和缺口分析，说法正确的是( )。

admin2020-06-18 60

问题下列选项关于久期分析和缺口分析，说法正确的是( )。

选项 A、久期分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法
B、缺口分析也称为持续期分期或期限弹性分析，属于利率敏感性分析，它是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法
C、缺口分析中，在一个时间段之内，负债大于资产时，产生负缺口。此时，市场利率上升，资产价值和负债价值就会下降，利率上升带来的利息净收入下降
D、一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越高，表明利率变动将会对银行的经济价值产生较大的影响
E、久期分析相对于缺口分析来说更为先进一些，缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响，也就是短期收益。而久期分析，是考虑利率波动对银行经济价值的影响。这是考虑到了所有头寸的未来现金流量的现值的潜在影响，能够进行长期的估算和评估。

答案C,D,E

解析 AB选项属于概念互换。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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