某期权交易所2013年3月1日对A公司的期权报价加下: 股票当前市价为52元,预测一年后股票市价变动情况如下表所示: 要求: 若甲投资人购入1股A公司的股票,购入时价格52元;同时购入该股票的1份看跌期权,判断该甲投资人采取的是哪种投资策略,并确定该

admin2014-07-30  47

问题 某期权交易所2013年3月1日对A公司的期权报价加下:

股票当前市价为52元,预测一年后股票市价变动情况如下表所示:

要求:
若甲投资人购入1股A公司的股票,购入时价格52元;同时购入该股票的1份看跌期权,判断该甲投资人采取的是哪种投资策略,并确定该投资人的预期投资组合收益为多少?

选项

答案甲投资人采取的是保护性看跌期权策略。 [*] 预期投资组合收益=0.2×(一7)+0.25×(一7)+0.25×0.2+0.3×10.6=0.08(元)

解析
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