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ABC公司和XYZ公司基于风险的股票预期收益率分别为15.6%和11.1%;其贝塔系数分别为1.4和0.9。此时,在资本市场上,投资者对于ABC和XYZ的要求回报率分别为13.8%和12.00%。基于上述这些信息,此时无风险回报率和市场预期回报率分别为
ABC公司和XYZ公司基于风险的股票预期收益率分别为15.6%和11.1%;其贝塔系数分别为1.4和0.9。此时,在资本市场上,投资者对于ABC和XYZ的要求回报率分别为13.8%和12.00%。基于上述这些信息,此时无风险回报率和市场预期回报率分别为
admin
2018-09-13
55
问题
ABC公司和XYZ公司基于风险的股票预期收益率分别为15.6%和11.1%;其贝塔系数分别为1.4和0.9。此时,在资本市场上,投资者对于ABC和XYZ的要求回报率分别为13.8%和12.00%。基于上述这些信息,此时无风险回报率和市场预期回报率分别为
选项
A、无风险回报率:11.25%;市场预期回报率:6.40%
B、无风险回报率:3.00%;市场预期回报率:12.00%
C、无风险回报率:2.60%;市场预期回报率:8.00%
D、无风险回报率:10.00%;市场预期回报率:10.40%
答案
B
解析
资本一资产定价模型的计算,选B。
投资者对于这两家公司的要求回报率不是基于CAPM计算获得的,而是投资者基于自己的心理预期判断所得。
基于风险的股票收益率是根据CAPM计算而得的,因此,我们可以获得以下的公式:
R
ABC
=R
f
+(R
m
-R
f
)×1.4=15.6%
R
XYZ
=R
f
+(R
m
-R
f
)×0.9=11.1%
=(R
m
-R
f
)=
,R
f
=3%
=R
m
-3%=9%,R
m
=12%
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财务决策题库美国注册管理会计师(CMA)分类
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财务决策
美国注册管理会计师(CMA)
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