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考虑有两个因素的多因素APT模型,股票A期望收益率为16.4%,对因素1的贝塔系数值为1.4,对因素2的贝塔系数值为0.8。因素1的风险溢价3%,无风险利率6%,如果不存在无套利机会,因素2的风险溢价是(清华大学2017年真题) ( )
考虑有两个因素的多因素APT模型,股票A期望收益率为16.4%,对因素1的贝塔系数值为1.4,对因素2的贝塔系数值为0.8。因素1的风险溢价3%,无风险利率6%,如果不存在无套利机会,因素2的风险溢价是(清华大学2017年真题) ( )
admin
2019-01-08
51
问题
考虑有两个因素的多因素APT模型,股票A期望收益率为16.4%,对因素1的贝塔系数值为1.4,对因素2的贝塔系数值为0.8。因素1的风险溢价3%,无风险利率6%,如果不存在无套利机会,因素2的风险溢价是(清华大学2017年真题) ( )
选项
A、2%
B、3%
C、4%
D、7.75%
答案
D
解析
由16.4%=6%+1.4×3%+0.8x,得x=7.75%。
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