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ABC公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同,6个月到期。已知股票的现行市价为70元,看跌期权的价格为6元,看涨期权的价格为14.8元。如果无风险有效年利率为8%,按半年复利率折算,期权的执行价格为( )元。
ABC公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同,6个月到期。已知股票的现行市价为70元,看跌期权的价格为6元,看涨期权的价格为14.8元。如果无风险有效年利率为8%,按半年复利率折算,期权的执行价格为( )元。
admin
2018-12-29
76
问题
ABC公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同,6个月到期。已知股票的现行市价为70元,看跌期权的价格为6元,看涨期权的价格为14.8元。如果无风险有效年利率为8%,按半年复利率折算,期权的执行价格为( )元。
选项
A、63.65
B、63.60
C、62.88
D、62.80
答案
B
解析
执行价格的现值=标的资产价格+看跌期权价格一看涨期权价格=70+6—14.8=61.2(元)。半年复利率=(1+8%)
1/2
一1=3.92%,执行价格=61.2×(1+3.92%)=63.60(元)。所以选项B是本题答案。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/1IIc777K
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财务成本管理题库注册会计师分类
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财务成本管理
注册会计师
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