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  3. ABC公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同，6个月到期。已知股票的现行市价为70元，看跌期权的价格为6元，看涨期权的价格为14．8元。如果无风险有效年利率为8％，按半年复利率折算，期权的执行价格为( )元。

ABC公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同，6个月到期。已知股票的现行市价为70元，看跌期权的价格为6元，看涨期权的价格为14．8元。如果无风险有效年利率为8％，按半年复利率折算，期权的执行价格为( )元。

admin2018-12-29  60
问题 ABC公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同，6个月到期。已知股票的现行市价为70元，看跌期权的价格为6元，看涨期权的价格为14．8元。如果无风险有效年利率为8％，按半年复利率折算，期权的执行价格为(   )元。
选项 A、63．65
B、63．60
C、62．88
D、62．80
答案B
解析 执行价格的现值=标的资产价格+看跌期权价格一看涨期权价格=70+6—14．8=61．2(元)。半年复利率=(1+8％)1/2一1=3．92％，执行价格=61．2×(1+3．92％)=63．60(元)。所以选项B是本题答案。
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