如某投资组合由收益率呈完全负相关的两只股票构成，则( )。

admin2015-06-18 137

问题如某投资组合由收益率呈完全负相关的两只股票构成，则( )。

选项 A、该组合的非系统性风险能完全抵消
B、该组合的风险收益率为零
C、该组合的投资收益率大于其中任一股票的收益率
D、该组合的投资收益率标准差可能会小于组合中较高的标准差

答案D

解析两只收益率完全负相关的股票，即相关系数为一1，组成组合可以充分地抵消风险，但不一定能完全抵消，还取决于投资的比例。但投资组合的标准差可能会小于组合中较高的标准差。

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中级财务管理

中级会计专业技术资格

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