关于信用风险预期损失，下列表述正确的有( )。

admin2019-06-23 42

问题关于信用风险预期损失，下列表述正确的有( )。

选项 A、是指信用风险损失分布的数学期望
B、代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失
C、是商业银行没有预计到的损失
D、代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失
E、预期损失率=预期损失／资产风险敞口

答案A,B,E

解析信用风险预期损失是指信用风险损失分布的数学期望，代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失，其公式表达为预期损失率=预期损失／资产风险敞口。A、B、E项正确。预期损失是指信用风险损失分布的数学期望，代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失，是商业银行已经预计到将会发生的损失。C、D项说法错误。故本题选ABE。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/1pHM777K

本试题收录于：风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

关于信用风险预期损失，下列表述正确的有( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

下列关于外汇远期合约的表述中,不正确的是()。

根据国际最佳实践,财务报表分析应特别注重的主要内容有()。

()是采用保险业中的精算方法得出债券或贷款组合损失分布的信用风险模型。

在银行存在负缺口和资产敏感的情况下,如果利率下降,由于银行资产收入的下降多于负债利息支出的下降,则净利息差减少,银行净利息收入减少。()

VaR是指在一个事先确定的时间区间内由于市场变量的波动而导致银行在某个概率水平上所发生的最大的潜在损失。()

下列关于风险管理与商业银行经营的关系的说法中,正确的有()。

从风险监管的实质来看,风险监管是对合规监管的否定。()

我国银行监管应当逐步从合规监管向风险监管的方向转变。风险监管是一种全面,动态掌握银行情况的监管,其是重点检查和评价涉及银行业务的各个方面,并关注银行的()。

在商业银行的管理过程中，经常运用流动性比率/指标法对商业银行未来特定时段内的流动性状况进行评估和预测。()

某银行资产价值为1000亿元，负债价值为800亿元，资产的加权平均久期为5年，负债的加权平均久期为3年。如果市场利率由4%降为3.5%，则该银行的资产价值()亿元。

下列哪一项属于脑膜刺激征()

第一恒磨牙因龋坏严重需拔牙的最佳时间为

成人颏孔多朝向

根据《互联网药品交易服务审批暂行规定》，下列关于提供互联网药品交易服务企业经营行为说法，错误的是()。

下列与土的变形性质无关的参数是()。

为了保证笔试试题的针对性与科学性，应做到()。

单位在审核原始凭证时，发现外来原始凭证的金额有错误，正确的处理方式是()。

按照逻辑结构分类，结构可以分为线性结构和非线性结构，栈属于______。

Studentloansarebasedonasimpleidea:thatagraduate’sfutureflowofearningswillmorethancoverthecostsofdoingade