某1O年期债券当前的市场价格为102元，债券久期为9．5年，当前市场利率为3％。如果市场利率提高O．25％，则该债券的价格变化为( )。

admin2013-04-22 74

问题某1O年期债券当前的市场价格为102元，债券久期为9．5年，当前市场利率为3％。如果市场利率提高O．25％，则该债券的价格变化为( )。

选项 A、降低2．352元
B、提高2．352元
C、降低1．136元
D、提高1．136元

答案A

解析 △P=-102×9．5×0．0025÷(1+0．03)=-2．352，即该债券的价格将降低2．352元。

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风险管理

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