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  3. 下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述，错误的是( )。 I．置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小 Ⅱ．置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大 Ⅲ．置信水平越低，意味着

下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述，错误的是( )。 I．置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小 Ⅱ．置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大 Ⅲ．置信水平越低，意味着

admin2018-08-21  38
问题 下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述，错误的是(       )。
    I．置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小
    Ⅱ．置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大
    Ⅲ．置信水平越低，意味着在持有期内VaR的值越大
    Ⅳ．置信水平越低，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小
选项 A、I、Ⅱ、Ⅲ
B、I、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案C
解析 VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。其中，置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小，反之则可能性越大。
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