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下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述,错误的是( )。 I.置信水平越高,意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小 Ⅱ.置信水平越高,意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大 Ⅲ.置信水平越低,意味着
下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述,错误的是( )。 I.置信水平越高,意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小 Ⅱ.置信水平越高,意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大 Ⅲ.置信水平越低,意味着
admin
2018-08-21
37
问题
下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述,错误的是( )。
I.置信水平越高,意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小
Ⅱ.置信水平越高,意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大
Ⅲ.置信水平越低,意味着在持有期内VaR的值越大
Ⅳ.置信水平越低,意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小
选项
A、I、Ⅱ、Ⅲ
B、I、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案
C
解析
VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。其中,置信水平越高,意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小,反之则可能性越大。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/1tQg777K
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证券投资顾问业务题库证券专项业务类资格分类
0
证券投资顾问业务
证券专项业务类资格
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