下列关于蒙特卡洛模拟法的说法，正确的有( )。

admin2010-08-27 63

问题下列关于蒙特卡洛模拟法的说法，正确的有( )。

选项 A、是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
B、如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果
C、可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应
D、不存在模型风险
E、计算量很大，且准确性的提高速度较慢

答案A,B,C,E

解析蒙特卡洛模拟法对于基础风险因素仍有一定的假设，存在一定的模型风险。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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