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各资产收益的相关性( )影响组合的预期收益,( )影响组合的风险。
各资产收益的相关性( )影响组合的预期收益,( )影响组合的风险。
admin
2013-03-12
53
问题
各资产收益的相关性( )影响组合的预期收益,( )影响组合的风险。
选项
A、不会,不会
B、不会,会
C、会,不会
D、会,会
答案
B
解析
预期收益率等于各资产收益率以所占份额为权数加权平均的结果,资产的相关性不影响组合的预期收益。但是,相关性会影响到组合的风险。假设一个投资组合有两种证券组成,二者完全负相关,即它们的波动正好反向同幅度,因此它们的风险可以互相抵消;如果二者完全正相关,则二者波动方向和幅度相同,组合的风险等于二者风险的加总。显然两种证券相关性不同,组合的风险不同,即资产收益相关性影响组合的风险。本题的正确答案为B。
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初级银行业专业人员职业资格
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