各资产收益的相关性( )影响组合的预期收益，( )影响组合的风险。

admin2013-03-12 70

问题各资产收益的相关性( )影响组合的预期收益，( )影响组合的风险。

选项 A、不会，不会
B、不会，会
C、会，不会
D、会，会

答案B

解析预期收益率等于各资产收益率以所占份额为权数加权平均的结果，资产的相关性不影响组合的预期收益。但是，相关性会影响到组合的风险。假设一个投资组合有两种证券组成，二者完全负相关，即它们的波动正好反向同幅度，因此它们的风险可以互相抵消；如果二者完全正相关，则二者波动方向和幅度相同，组合的风险等于二者风险的加总。显然两种证券相关性不同，组合的风险不同，即资产收益相关性影响组合的风险。本题的正确答案为B。

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各资产收益的相关性( )影响组合的预期收益，( )影响组合的风险。

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现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于()。

对风险模型进行压力测试是风险管理的关键，因为压力测试既能够说明极端事件的影响程度，也能说明事件发生的可能性。因此，通过压力测试有助于了解风险管理中存在的问题和薄弱环节。()

中国银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》中明确提出的监管资本要求有()。

下列关于市场风险资本要求的说法，不正确的是()。

某银行2006年初正常类贷款余额为10000亿元，其中在2006年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为800亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了600亿元，则正常类贷款迁徙率()。

操作风险评估的原则有()

关于风险评估的总体要求，下列说法错误的是()。

高级计量法在计量操作风险时认可保险的风险缓释影响，但保险的缓释作用不超过操作风险总资本要求的()。

随着公众风险意识显著提高，越来越多的机构／个人投资者、客户开始重新审视商业银行的风险管理能力，要求商业银行发布风险信息，特别是发布()。

下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号(　　　)。

_______，海水知天寒。

外源性支气管哮喘，浆细胞产生使人体致敏的抗体是

A．疖B．痈C．丹毒D．急性蜂窝织炎E．脓肿多个相邻毛囊及其所属的皮脂腺或汗腺的急性化脓性感染是()

邓先生，27岁，右腰部被撞伤2小时来院急诊。病人右腰部疼痛、肿胀，有淡红色血尿排出，病人生命体征稳定，诊断为右肾挫伤，暂采取非手术治疗。该病人的护理，下列错误的是

业主转让房地产所有权时，结余维修基金()。

监理规划要随着工程项目展开进行不断地补充、修改和完善，这是监理规划编写(　　)的要求。

关于基金业绩评价，以下表述正确的是()。

商业银行的信贷决策权可以由()行使。[2015年10月真题]

下列说法正确的是()。

学习鲁迅的《从百草园到三味书屋》，教师为学生推荐阅读鲁迅的同类体裁作品，以下作品适合用于推荐的是()。

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某银行2006年初正常类贷款余额为10000亿元，其中在2006年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为800亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了600亿元，则正常类贷款迁徙率()。

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业主转让房地产所有权时，结余维修基金()。

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