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  3. 西敏斯特银行计划在3个月后,借进一笔1500万美元,期限为90天的资金｡该银行预测,在借款期限内,LIBOR将由目前的7.5%上升到8%｡为防止利息支出增加而抬高筹资成本,该银行与大通曼哈顿银行签订了一份远期利率协议,协议利率为7.5%｡请回答: (1)两

西敏斯特银行计划在3个月后,借进一笔1500万美元,期限为90天的资金｡该银行预测,在借款期限内,LIBOR将由目前的7.5%上升到8%｡为防止利息支出增加而抬高筹资成本,该银行与大通曼哈顿银行签订了一份远期利率协议,协议利率为7.5%｡请回答: (1)两

admin2011-01-06  53
问题 西敏斯特银行计划在3个月后,借进一笔1500万美元,期限为90天的资金｡该银行预测,在借款期限内,LIBOR将由目前的7.5%上升到8%｡为防止利息支出增加而抬高筹资成本,该银行与大通曼哈顿银行签订了一份远期利率协议,协议利率为7.5%｡请回答:
(1)两个银行应该分别支付什么利率?
(2)到期时如果LIBOR分别是8%和6%,清算资金如何流动?
(3)除了选择远期利率协议外,西敏斯特银行还可以选择什么衍生工具同时规避全部的时间和价值风险?
选项
答案(1)西敏斯特银行作为远期利率协议的买方应支付固定利率;大通曼哈顿银行支付远期利率? (2)到期时如果LIBOR是8%,则清算差额应该由大通曼哈顿银行通过清算所支付给西敏斯特银行;如果LIBOR是6%,清算资金由西敏斯特银行通过清算所支付给大通曼哈顿银行? (3)西敏斯特银行除了选择远期利率协议外,还可以选择利率看涨期权交易和利率互换,来实现同时规避全部的时间和价值风险?
解析
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