某基金经理计划未来投入9 000万元买入股票组合,该组合相对于沪深300指数的β系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3 000点。为规避股市上涨风险,该基金经理应( )该沪深300股指期货合约进行套期保值。

admin2018-01-08  46

问题 某基金经理计划未来投入9 000万元买入股票组合,该组合相对于沪深300指数的β系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3 000点。为规避股市上涨风险,该基金经理应(    )该沪深300股指期货合约进行套期保值。

选项 A、买入120份
B、卖出120份
C、买入100份
D、卖出100份

答案A

解析 股指期货进行买入套期保值的情形主要是:投资者在未来计划持有股票组合,担心股市大盘上涨而使购买股票组合成本上升。买卖期货合约数=现货总价值/(期货指数点×每点乘数)×β系数=90 000 000/(3 000×300)×1.2=120(份)。所以,应选选项A,买入120份。
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