假设1年期即期利率为5％，1年后的1年远期利率为7％，那么2年期即期利率(年利率)为( )。

admin2019-06-13 77

问题假设1年期即期利率为5％，1年后的1年远期利率为7％，那么2年期即期利率(年利率)为( )。

选项 A、5．00％
B、6．00％
C、7．00％
D、8．00％

答案B

解析即期利率与远期利率的关系为(1+y₂)²=(1+y₁)(1+f₂)。式中y₁，y₂分别为1年期、2年期即期利率，f₂为远期利率，(1+y₂)²=(1+5％)(1+7％)，得出y₂=6．00％。B项正确。故本题选B。

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风险管理

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