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根据资本资产定价模型,下列关于β系数的说法中,正确的有()。
根据资本资产定价模型,下列关于β系数的说法中,正确的有()。
admin
2023-03-13
86
问题
根据资本资产定价模型,下列关于β系数的说法中,正确的有()。
选项
A、β值恒大于0
B、市场组合的β值恒等于1
C、β系数为零表示无系统风险
D、β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险
E、β系数可能是负数
答案
B,C,E
解析
β=某项资产的收益率与市场组合收益率的相关系数×该项资产收益率的标准差/市场组合收益率的标准差,由于相关系数可能是负数,所以,选项A错误。β系数反映系统风险的大小,所以选项D错误。
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