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某期权交易所2013年3月1日对A公司的期权报价加下: 股票当前市价为52元,预测一年后股票市价变动情况如下表所示: 要求: 若乙投资人购入1股A公司的股票,购入时价格52元;同时出售该股票的1份看涨期权,判断该乙投资人采取的是哪种投资策略,并确定该
某期权交易所2013年3月1日对A公司的期权报价加下: 股票当前市价为52元,预测一年后股票市价变动情况如下表所示: 要求: 若乙投资人购入1股A公司的股票,购入时价格52元;同时出售该股票的1份看涨期权,判断该乙投资人采取的是哪种投资策略,并确定该
admin
2014-07-30
55
问题
某期权交易所2013年3月1日对A公司的期权报价加下:
股票当前市价为52元,预测一年后股票市价变动情况如下表所示:
要求:
若乙投资人购入1股A公司的股票,购入时价格52元;同时出售该股票的1份看涨期权,判断该乙投资人采取的是哪种投资策略,并确定该投资人的预期投资组合收益为多少?
选项
答案
乙投资人采取的是抛补看涨期权策略。 [*] 预期投资组合收益=0.2×(一12.6)+0.25 ×(-2.2)+0.25×1+0.3×1=-2.52(元)
解析
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财务成本管理题库注册会计师分类
0
财务成本管理
注册会计师
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