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在计算由两项资产组成的证券投资组合收益率的标准差时。需要考虑的因素有( )。
在计算由两项资产组成的证券投资组合收益率的标准差时。需要考虑的因素有( )。
admin
2016-12-25
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问题
在计算由两项资产组成的证券投资组合收益率的标准差时。需要考虑的因素有( )。
选项
A、单项资产的β系数
B、单项资产在投资组合中所占比重
C、单项资产的方差
D、两项资产的协方差
答案
B,C,D
解析
根据投资组合收益率标;隹差的计算公式可知。影响投资组合收益率标准差的因素有:(1)单项资产预期收益率的方差或标准差;(2)单项资产在整个组合中所占的价值比例;(3)两项资产之间的协方差或相关系数。
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中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类
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中级财务管理
中级会计专业技术资格
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