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构成投资组合的证券A和证券B,其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,如果两种证券的相关系数为1,该组合的标准差为10%;如果两种证券的相关系数为—1,则该组合的标准差为2%。 ( )
构成投资组合的证券A和证券B,其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,如果两种证券的相关系数为1,该组合的标准差为10%;如果两种证券的相关系数为—1,则该组合的标准差为2%。 ( )
admin
2014-05-20
70
问题
构成投资组合的证券A和证券B,其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,如果两种证券的相关系数为1,该组合的标准差为10%;如果两种证券的相关系数为—1,则该组合的标准差为2%。 ( )
选项
A、正确
B、错误
答案
A
解析
当相关系数=1时,δ
P
=[2×50%×50%×1×12%×8%+50%×50%×1×(12%)
2
+50%×50%×1×(8%)
2
]
1/2
=10%。
当相关系数=—1时,δ
P
=[50%×50%×1×(12%)
2
+50%×50%×1×(8%)
2
+2×50%×50%×(—1)×12%×8%]
1/2
=2%。
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