2. 公务员
  3. 构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12％和8％。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10％；如果两种证券的相关系数为—1，则该组合的标准差为2％。 ( )

构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12％和8％。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10％；如果两种证券的相关系数为—1，则该组合的标准差为2％。 ( )

admin2014-05-20  45
问题 构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12％和8％。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10％；如果两种证券的相关系数为—1，则该组合的标准差为2％。    (    )
选项 A、正确
B、错误
答案A
解析 当相关系数＝1时，δP＝[2×50％×50％×1×12％×8％+50％×50％×1×(12％)2+50％×50％×1×(8％)2]1/2＝10％。
    当相关系数＝—1时，δP＝[50％×50％×1×(12％)2+50％×50％×1×(8％)2+2×50％×50％×(—1)×12％×8％]1/2＝2％。
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