已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为15％和20％，无风险报酬率为8％，某投资者除自有资金外，还借入占自有资金20％的资金，并将所有的资金投资于市场组合，则总期望报酬率和总标准差分别为( )。

admin2020-06-15 39

问题已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为15％和20％，无风险报酬率为8％，某投资者除自有资金外，还借入占自有资金20％的资金，并将所有的资金投资于市场组合，则总期望报酬率和总标准差分别为( )。

选项 A、16．4％和24％
B、13．6％和16％
C、16．4％和16％
D、13．6％和24％

答案A

解析 Q=1+20％=120％，总期望报酬率=120％×15％+(1－120％)×8％=16．4％，总标准差=120％×20％=24％。

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财务成本管理

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