假定年利率为8%,年指数股息率d为1.5%,6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点,则4月15日的指数期货理论价格是( )点。

admin2019-02-28  37

问题 假定年利率为8%,年指数股息率d为1.5%,6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点,则4月15日的指数期货理论价格是(    )点。

选项 A、1459.64
B、1460.64
C、1469.64
D、1470.64

答案C

解析 F=[1+(r—d)×(T—t)/360]=1450×[1+(8%一1.5%)×75/360]=1469.64(点)。
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