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市场风险内部模型法的局限性不包括( )。
市场风险内部模型法的局限性不包括( )。
admin
2015-03-07
58
问题
市场风险内部模型法的局限性不包括( )。
选项
A、不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
B、未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件
C、需要采用压力测试、情景分析等方法对其分析结果进行补充
D、可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示
答案
D
解析
市场风险内部模型法的局限性包括：第一，市场风险内部模型计算的风险水平，不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性，对风险管理的具体作用有限，需要辅之以缺口分析、久期分析等方法；第二，市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件，需要采用压力测试、情景分析等方法对其分析结果进行补充。所以，选项A、B、C都是市场风险内部模型法的局限性。
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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