根据CAPM模型，下列说法错误的是( )。

admin2023-03-03 38

问题根据CAPM模型，下列说法错误的是( )。

选项 A、如果无风险利率降低，单个证券的收益率成正比降低
B、单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比
C、当一个证券定价合理时，阿尔法值为零
D、当市场达到均衡时，所有证券都在证券市场线上

答案A

解析根据CAPM模型R_I=R_F+β_I(R_M-R_F)，可整理为：R_I=R_F(1-β_I)+β_IR_M；如果β_I>1，R_F的降低反而增加R_I。

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