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假设投资组合的收益率为20%,无风险收益率是8%,投资组合的方差为9%,贝塔值为12%,那么,该投资组合的夏普指数等于( )。
假设投资组合的收益率为20%,无风险收益率是8%,投资组合的方差为9%,贝塔值为12%,那么,该投资组合的夏普指数等于( )。
admin
2009-11-26
30
问题
假设投资组合的收益率为20%,无风险收益率是8%,投资组合的方差为9%,贝塔值为12%,那么,该投资组合的夏普指数等于( )。
选项
A、0.2
B、0.4
C、0.6
D、1
答案
B
解析
夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年提出的一个风险调整衡量指标。夏普指数以标准差作为基金风险的度量,给出了基金份额标准差的超额收益率。用公式计算得:
。
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投资规划题库国际金融理财师(CFP)分类
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投资规划
国际金融理财师(CFP)
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