2. 考研
  3. (清华大学2019)证券市场线的斜率为( )。

(清华大学2019)证券市场线的斜率为( )。

admin2019-08-13  33
问题 (清华大学2019)证券市场线的斜率为(    )。
选项 A、无风险收益率
B、市场超额收益率
C、1
D、贝塔系数
答案B
解析 证券市场线的表达式为：股票要求的收益率：无风险收益率+股票的贝塔系数×(平均股票的要求收益率－无风险收益率)，证券市场线的纵轴是要求的收益率，横轴是贝塔系数，截距是无风险收益率，由于贝塔系数=0时，股票要求的收益率=无风险收益率+0×(平均股票的要求收益率－无风险收益率)=无风险收益率，贝塔系数=1时，股票要求的收益率=无风险收益率+1×(平均股票的要求收益率－无风险收益率)=平均股票的要求收益率，所以，证券市场线的斜率=(平均股票的要求收益率－无风险收益率)／(1－0)=平均股票的要求收益率一无风险收益率。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/3DIa777K
本试题收录于： 金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
0

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)