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在某一特定时期内,如果某交易员的投资初始资产为100万元,其投资收益为20%,且投资组合的VaR值为80万元,那么其“经风险调整后的资本收益(RAROC)”为( )。
在某一特定时期内,如果某交易员的投资初始资产为100万元,其投资收益为20%,且投资组合的VaR值为80万元,那么其“经风险调整后的资本收益(RAROC)”为( )。
admin
2013-09-08
27
问题
在某一特定时期内,如果某交易员的投资初始资产为100万元,其投资收益为20%,且投资组合的VaR值为80万元,那么其“经风险调整后的资本收益(RAROC)”为( )。
选项
A、40%
B、25%
C、20%
D、50%
答案
B
解析
经风险调整后的资本收益(RAROC)的计算过程为:RAROC=收益/VaR值=100×20%/80=25%。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/3Etg777K
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证券投资分析
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