有A、B两支股票，A股票的预期收益率是15％，B股票的预期收益率为20％，A股票的标准差是0．04，β值是1．2；B股票的标准差是0．06，β值是1．8。如果大盘的标准差是0．03，则大盘与股票A的协方差是( )。

admin2017-10-10 55

问题有A、B两支股票，A股票的预期收益率是15％，B股票的预期收益率为20％，A股票的标准差是0．04，β值是1．2；B股票的标准差是0．06，β值是1．8。如果大盘的标准差是0．03，则大盘与股票A的协方差是( )。

选项 A、0．0008
B、0．0011
C、0．0016
D、0．0017

答案B

解析 β_A=Cov(r_a，r)／σ²，则Cov(r_a，r)=1．2×0．03²≈0．0011。

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国家理财规划师（ChFP）

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