已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与B证券收益率的协方差是0．0048。根据上述资料，回答下列问题：计算该证

admin2020-02-20 47

问题已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与B证券收益率的协方差是0．0048。
根据上述资料，回答下列问题：
计算该证券投资组合的标准差为( )。

选项 A、11．11％
B、12．12％
C、13．23％
D、14．21％

答案A

解析证券组合的标准差

=11．11％

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