完全不相关的证券A和证券B，其中证券A标准差为40%、期望收益率为14%，证券B的标准差为30%、期望收益率为12%。以下说法正确的有(　　)。

admin2013-05-20 47

问题完全不相关的证券A和证券B，其中证券A标准差为40%、期望收益率为14%，证券B的标准差为30%、期望收益率为12%。以下说法正确的有(　　)。

选项 A、最小方差证券组合为40%A+60%B
B、最小方差证券组合为36%A+64%B
C、最小方差证券组合的方差为0.0576
D、最小方差证券组合的方差为0

答案B,C

解析

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完全不相关的证券A和证券B，其中证券A标准差为40%、期望收益率为14%，证券B的标准差为30%、期望收益率为12%。以下说法正确的有( )。

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