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  3. 一个风险投资组合的回报如表4-16所示。 若国债的收益率是5.5%，该投资组合的风险溢价是(　　)。

一个风险投资组合的回报如表4-16所示。 若国债的收益率是5.5%，该投资组合的风险溢价是(　　)。

admin2009-11-26  37
问题 一个风险投资组合的回报如表4-16所示。

若国债的收益率是5.5%，该投资组合的风险溢价是(　　)。
选项 A、4.30%
B、15.30%
C、22.00%
D、53.90%
答案A
解析 根据CAPM模型：投资组合的预期收益率E(P)=45%×12%+55%×8%=9.8%；所以，风险溢价=E(P)-Rf=9.8%-5.5%=4.3%。
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