某股票标准差为0.8,其与市场组合的相关系数为0.6,市场组合标准差为0.4。该股票的收益与市场组合收益之间的协方差和该股票的9系数分别为( )。

admin2009-02-09  29

问题 某股票标准差为0.8,其与市场组合的相关系数为0.6,市场组合标准差为0.4。该股票的收益与市场组合收益之间的协方差和该股票的9系数分别为(    )。

选项 A、0.192和1.2
B、0.192和2.1
C、0.32和1.2
D、0.32和2.1

答案1

解析 协方差=0.6×0.8×0.4=0.192;该股票的β=0.6×0.8/0.4=1.2。
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