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已知两种情况下A、B的股票价格预期: 现在A股票的价格为3.96元。 求A股票的β系数。
已知两种情况下A、B的股票价格预期: 现在A股票的价格为3.96元。 求A股票的β系数。
admin
2019-02-19
56
问题
已知两种情况下A、B的股票价格预期:
现在A股票的价格为3.96元。
求A股票的β系数。
选项
答案
计算可得A股票在情形1时的期望收益率为: [*]=26.26% 同理可得A股票在情形2时的期望收益率为1.01%。我们计算A股票的平均收益率为: r
A
=26.26%×60%+1.01%×40%=16.16% 我们此时也可以计算出市场的平均收益率为14%。 我们计算A股票与市场收益率的协方差: cov(r
A
,r
M
)=[*]=0.0098175 同时,我们计算出市场收益率的方差: σ
M
2
=[*]=0.00585 根据贝塔系数的定义,我们知道: β
A
=[*]≈1.69
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
专业硕士
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