下列关于VaR的方差——协方差法的说法，错误的是( )。

admin2016-01-16 33

问题下列关于VaR的方差——协方差法的说法，错误的是( )。

选项 A、方差——协方差法是基于历史数据来估计未来的
B、其假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C、能够预测突发事件的风险
D、只反映了风险因子对整个组合的一阶线性和二阶线性影响

答案C

解析方差——协方差法是不能够预测突发事件的，原因是其基于历史数据来估计未来，其成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性，方差——协方差法只反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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