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下列关于资本资产定价模型β系数的表述中,正确的有( )。
下列关于资本资产定价模型β系数的表述中,正确的有( )。
admin
2015-07-27
25
问题
下列关于资本资产定价模型β系数的表述中,正确的有( )。
选项
A、β系数可以为负数
B、β系数是影响证券收益的唯一因素
C、投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低
D、β系数反映的是证券的系统风险
答案
A,D
解析
β
i
=β
i,m
×σ
i
σ
m
,由于相关系数β
i,m
可能为负,因此β系数可以为负数,表明第i项资产收益率与市场组合收益率的变动方向是相反的,选项A正确;根据资本资产定价模型:R=R
f
+β×(R
m
-R
f
),可见影响证券收益的因素不只是β系数,还包括无风险收益率以及市场组合收益率,选项B不正确;投资组合的β系数是各单项资产β系数的加权平均数,因此,不能说投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低,选项C不正确;β系数是衡量证券系统风险的指标,选项D正确。
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