下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有( )。

admin2015-07-27 70

问题下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有( )。

选项 A、β系数可以为负数
B、β系数是影响证券收益的唯一因素
C、投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低
D、β系数反映的是证券的系统风险

答案A，D

解析 β_i=β_i,m×σ_iσ_m，由于相关系数β_i,m可能为负，因此β系数可以为负数，表明第i项资产收益率与市场组合收益率的变动方向是相反的，选项A正确；根据资本资产定价模型：R=R_f+β×(R_m-R_f)，可见影响证券收益的因素不只是β系数，还包括无风险收益率以及市场组合收益率，选项B不正确；投资组合的β系数是各单项资产β系数的加权平均数，因此，不能说投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低，选项C不正确；β系数是衡量证券系统风险的指标，选项D正确。

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