借款人向银行申请1年期贷款100万元，经测算其违约概率为2．5％，违约回收率为40％，该笔贷款的信用VaR为10万元，则该笔贷款的非预期损失为( )。

admin2022-10-13 71

问题借款人向银行申请1年期贷款100万元，经测算其违约概率为2．5％，违约回收率为40％，该笔贷款的信用VaR为10万元，则该笔贷款的非预期损失为( )。

选项 A、1．5万元
B、8．5万元
C、60万元
D、9万元

答案B

解析非预期损失是指利用统计分析方法(在一定的置信区间和持有期内)计算出的对预期损失的偏离。本题中预期损失=100×2．5％×(1—40％)=1．5(万元)，非预期损失＝VaR－预期损失=10－1．5=8．5(万元)。

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风险管理

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