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借款人向银行申请1年期贷款100万元,经测算其违约概率为2.5%,违约回收率为40%,该笔贷款的信用VaR为10万元,则该笔贷款的非预期损失为( )。
借款人向银行申请1年期贷款100万元,经测算其违约概率为2.5%,违约回收率为40%,该笔贷款的信用VaR为10万元,则该笔贷款的非预期损失为( )。
admin
2022-10-13
24
问题
借款人向银行申请1年期贷款100万元,经测算其违约概率为2.5%,违约回收率为40%,该笔贷款的信用VaR为10万元,则该笔贷款的非预期损失为( )。
选项
A、1.5万元
B、8.5万元
C、60万元
D、9万元
答案
B
解析
非预期损失是指利用统计分析方法(在一定的置信区间和持有期内)计算出的对预期损失的偏离。本题中预期损失=100×2.5%×(1—40%)=1.5(万元),非预期损失=VaR-预期损失=10-1.5=8.5(万元)。
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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