资产收益率的不确定性就是风险的集中体现，而风险的大小可以由未来收益率与预期收

admin2022-10-13 74

问题资产收益率的不确定性就是风险的集中体现，而风险的大小可以由未来收益率与预期收

选项 A、Var(R)＝p₁[r₁－E(R)]²+p₂[r₂－E(R)]²+…+p_n[r_n－E(R)]²
B、Var(R)＝p₁[r₁－E(R)]²－p₂[r₂－E(R)]²+…+p_n[r_n－E(R)]²
C、Var(R)＝p₁[r₁－E(R)]²－p₂[r₂－E(R)]²－…+p_n[r_n－E(R)]²
D、Var(R)＝p₁[r₁－E(R)]²－p₂[r₂－E(R)]²－…－p_n[r_n－E(R)]²

答案A

解析 Var(R)＝p₁[r₁－E(R)]²+p₂[r₂－E(R)]²+…+p_n[r_n－E(R)]²。方差的平方根称为标准差，用σ表示。在风险管理实践中，通常将标准差作为刻画风险的重要指标。

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风险管理

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