某一股票当前的交易价格为10元，3个月后股票的价格将是11元或者9元。连续计复利的无风险利率是每年3.5%，执行价格为10元的3个月期欧式看涨期权的价值最接近于(　　)元。

admin2009-11-26 28

问题某一股票当前的交易价格为10元，3个月后股票的价格将是11元或者9元。连续计复利的无风险利率是每年3.5%，执行价格为10元的3个月期欧式看涨期权的价值最接近于(　　)元。

选项 A、0.35
B、0.54
C、0.64
D、0.82

答案B

解析在此情形下，u=1.1，d=0.9，r=0.035，如果股票价格上升，则期权价值为1元，如果股票价格下降，则期权价值为0。价格上升的概率p可以计算为：
(e^{(0.035×3/12)}-0.9)/(1.1-0.9)=0.5439；
因此，该看涨期权的价值是：e^{(0.035×3/12)}×(0.5439×1)=0.54(元)。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/41gr777K

本试题收录于：投资规划题库国际金融理财师(CFP)分类

投资规划

国际金融理财师(CFP)

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

某一股票当前的交易价格为10元，3个月后股票的价格将是11元或者9元。连续计复利的无风险利率是每年3.5%，执行价格为10元的3个月期欧式看涨期权的价值最接近于(　　)元。

投资规划

国际金融理财师(CFP)

(　　)最早在中国设立了保险公司——广州保险公司，这是中国出现的第一家保险公司。

关于保险的历史沿革，下列说法正确的是(　　)。

下列关于船舶遇险时船长职责的说法正确的是(　　)。

投保人投保后，如果没有在规定的期间交纳当期保险费，并且超过了法律规定的宽限期的，则(　　)。

关于在我国设立保险公司所应当符合的原则，下列叙述错误的是(　　)。

运输合同的标的为(　　)。

根据合同法律制度的规定，承揽合同的承揽人的下列行为中，构成违约行为的是(　　)。

根据合同法律制度的规定，建设工程承包人行使优先权的期限为(　　)。

(　　)是指在保险核保过程中，对属于优质风险类别的保险标的，保险公司按低于标准费率的优惠费率予以承保。

某市国有资产管理部门决定将甲、乙两个国有独资公司撤销，合并成立甲股份有限公司，合并后的甲股份有限公司仍然使用原甲公司的字号，该合并事项已经有关部门批准。该事例中发生的现象是(　　)。

针灸治疗惊悸怔忡的基本处方是针灸治疗痰火内动证之惊悸怔忡的配穴是

全口义齿的前牙排列成浅覆颌浅覆盖的原因()

若第15题中计算得的吸收度比值与中国药典(2000年版)规定的比值分别进行比较，有一个或几个超过±0.02时，则应

A．注销注册B．首次注册C．再次注册D．变更注册《执业药师资格制度暂行规定》规定在药品经营企业执业的执业药师，去药品生产企业的应办理()。

以下财务关系的是(　　)。

某工程合同价确定方式为：承包方按照分包方提出的工程量清单填报单价，最后的工程总价按照实际完成的工程量结算，这种合同属于()。

有关劳动争议调解的下列表述中，不正确的是()。

June3,2006SuzanneRogersUltra-ErgonomicFurnitureSalesandShippingDepartmentSuite58,107MorrisCircleMoorabbin,V

A、 B、 C、 D、 B将原数列进行通分：原数列变形为：分子：1，4，9，16，构成平方数列，下一项是25。结论：()中应该填入，选择B。

某一股票当前的交易价格为10元，3个月后股票的价格将是11元或者9元。连续计复利的无风险利率是每年3.5%，执行价格为10元的3个月期欧式看涨期权的价值最接近于( )元。

投资规划

国际金融理财师(CFP)

( )最早在中国设立了保险公司——广州保险公司，这是中国出现的第一家保险公司。

关于保险的历史沿革，下列说法正确的是( )。

下列关于船舶遇险时船长职责的说法正确的是( )。

投保人投保后，如果没有在规定的期间交纳当期保险费，并且超过了法律规定的宽限期的，则( )。

关于在我国设立保险公司所应当符合的原则，下列叙述错误的是( )。

运输合同的标的为( )。

根据合同法律制度的规定，承揽合同的承揽人的下列行为中，构成违约行为的是( )。

根据合同法律制度的规定，建设工程承包人行使优先权的期限为( )。

( )是指在保险核保过程中，对属于优质风险类别的保险标的，保险公司按低于标准费率的优惠费率予以承保。

某市国有资产管理部门决定将甲、乙两个国有独资公司撤销，合并成立甲股份有限公司，合并后的甲股份有限公司仍然使用原甲公司的字号，该合并事项已经有关部门批准。该事例中发生的现象是( )。

针灸治疗惊悸怔忡的基本处方是针灸治疗痰火内动证之惊悸怔忡的配穴是

全口义齿的前牙排列成浅覆颌浅覆盖的原因()

若第15题中计算得的吸收度比值与中国药典(2000年版)规定的比值分别进行比较，有一个或几个超过±0.02时，则应

A．注销注册B．首次注册C．再次注册D．变更注册《执业药师资格制度暂行规定》规定在药品经营企业执业的执业药师，去药品生产企业的应办理()。

以下财务关系的是( )。

某工程合同价确定方式为：承包方按照分包方提出的工程量清单填报单价，最后的工程总价按照实际完成的工程量结算，这种合同属于()。

有关劳动争议调解的下列表述中，不正确的是()。

June3,2006SuzanneRogersUltra-ErgonomicFurnitureSalesandShippingDepartmentSuite58,107MorrisCircleMoorabbin,V

A、 B、 C、 D、 B将原数列进行通分：原数列变形为：分子：1，4，9，16，构成平方数列，下一项是25。结论：()中应该填入，选择B。

某一股票当前的交易价格为10元，3个月后股票的价格将是11元或者9元。连续计复利的无风险利率是每年3.5%，执行价格为10元的3个月期欧式看涨期权的价值最接近于(　　)元。

(　　)最早在中国设立了保险公司——广州保险公司，这是中国出现的第一家保险公司。

关于保险的历史沿革，下列说法正确的是(　　)。

下列关于船舶遇险时船长职责的说法正确的是(　　)。

投保人投保后，如果没有在规定的期间交纳当期保险费，并且超过了法律规定的宽限期的，则(　　)。

关于在我国设立保险公司所应当符合的原则，下列叙述错误的是(　　)。

运输合同的标的为(　　)。

根据合同法律制度的规定，承揽合同的承揽人的下列行为中，构成违约行为的是(　　)。

根据合同法律制度的规定，建设工程承包人行使优先权的期限为(　　)。

(　　)是指在保险核保过程中，对属于优质风险类别的保险标的，保险公司按低于标准费率的优惠费率予以承保。

某市国有资产管理部门决定将甲、乙两个国有独资公司撤销，合并成立甲股份有限公司，合并后的甲股份有限公司仍然使用原甲公司的字号，该合并事项已经有关部门批准。该事例中发生的现象是(　　)。

以下财务关系的是(　　)。