股票A和股票B的部分年度资料如下: 要求: 如果股票A和股票B报酬率的相关系数为1,证券组合中股票A占40%,股票B占60%,该组合的预期报酬率和标准差是多少?

admin2011-04-26  45

问题 股票A和股票B的部分年度资料如下:

要求:
如果股票A和股票B报酬率的相关系数为1,证券组合中股票A占40%,股票B占60%,该组合的预期报酬率和标准差是多少?

选项

答案组合的预期报酬率=22%×40%+26%×60%=24.4%预期报酬率的标准差=7.9%×40%+9.72%×60%=8.99%

解析
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