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假设投资者用某国债期货对冲1亿元国债甲的利率风险,若国债乙为其最便宜可交割债券,转换因子为1.0294,其他相关数据见下表: 根据以上条件,每手国债期货的基点价值约为( )元。(国债期货合约规模为面值100万元)
假设投资者用某国债期货对冲1亿元国债甲的利率风险,若国债乙为其最便宜可交割债券,转换因子为1.0294,其他相关数据见下表: 根据以上条件,每手国债期货的基点价值约为( )元。(国债期货合约规模为面值100万元)
admin
2022-07-06
61
问题
假设投资者用某国债期货对冲1亿元国债甲的利率风险,若国债乙为其最便宜可交割债券,转换因子为1.0294,其他相关数据见下表:
根据以上条件,每手国债期货的基点价值约为( )元。(国债期货合约规模为面值100万元)
选项
A、5.9076
B、5.9302
C、590.76
D、593.02
答案
D
解析
最便宜可交割债券的基点价值=102.1571×5.9756×0.01%,每手国债期货的基点价值=(102.1571×5.9756×0.01%)/10294×1000000/100≈593.02(元)。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/446g777K
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