假定银行总体经济资本为C，有3个分配单元，对应的非预期损失分别为CVaR1，CVaR2，CVaR3，如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，则第3个单元对应的经济资本为( )。

admin2016-01-16 59

问题假定银行总体经济资本为C，有3个分配单元，对应的非预期损失分别为CVaR₁，CVaR₂，CVaR₃，如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，则第3个单元对应的经济资本为( )。

选项 A、CVaR₃
B、C·CVaR₃
C、C·CVaR₃÷(CVaR₁+CVaR₂+CVaR₃)
D、CVaR₃÷(CVaR₁+CVaR₂+CVaR₃)

答案C

解析假定银行总体经济资本为C，有3个分配单元，对应的非预期损失分别为CVaR₁、CVaR₂、CVaR₃，如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，则第3个单元对应的经济资本为C·CVaR₃÷(CVaR₁+CVaR₂+CVaR₃)。

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假定银行总体经济资本为C，有3个分配单元，对应的非预期损失分别为CVaR1，CVaR2，CVaR3，如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，则第3个单元对应的经济资本为( )。

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