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假定银行总体经济资本为C，有3个分配单元，对应的非预期损失分别为CVaR1，CVaR2，CVaR3，如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，则第3个单元对应的经济资本为( )。
假定银行总体经济资本为C，有3个分配单元，对应的非预期损失分别为CVaR1，CVaR2，CVaR3，如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，则第3个单元对应的经济资本为( )。
admin
2016-01-16
39
问题
假定银行总体经济资本为C，有3个分配单元，对应的非预期损失分别为CVaR
1
，CVaR
2
，CVaR
3
，如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，则第3个单元对应的经济资本为( )。
选项
A、CVaR
3
B、C·CVaR
3
C、C·CVaR
3
÷(CVaR
1
+CVaR
2
+CVaR
3
)
D、CVaR
3
÷(CVaR
1
+CVaR
2
+CVaR
3
)
答案
C
解析
假定银行总体经济资本为C，有3个分配单元，对应的非预期损失分别为CVaR
1
、CVaR
2
、CVaR
3
，如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，则第3个单元对应的经济资本为C·CVaR
3
÷(CVaR
1
+CVaR
2
+CVaR
3
)。
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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