沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5％，成分股年股息率为1％，若交易成本总计为35点，则3个月后交割的沪深300股指期货价格( )。

admin2021-03-31 32

问题沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5％，成分股年股息率为1％，若交易成本总计为35点，则3个月后交割的沪深300股指期货价格( )。

选项 A、在3065点以下存在正向套利机会
B、在3035点以上存在反向套利机会
C、在3065点以上存在反向套利机会
D、在2995点以下存在反向套利机会

答案D

解析 F(t，T)=S(t)-S(t)×(r-d)×(T-t)/365=S(t)×[1-(r-d)×(T-t)/365]=3000×[1+(5％-1％)×3/12]=3030(点)。则无套利区间为[3030-35，3030+35]，即[2995，3065]。由此可以得出，期货价格在合理区间上界3065点以上，存在正向套利机会，在合理区间下界2995点以下，存在反向套利机会。

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