首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
假设证券的收益率由一个单因素模型生成。陈先生拥有一个组合具有的特征如表7-2所示。 根据上述特征,陈先生发现能够用证券A、B、C构造套利组合,于是决定通过“增加原有组合中证券A的持有比例、并相应减少原有组合中证券B和C的持有比例”的方法来进行套利。假定陈
假设证券的收益率由一个单因素模型生成。陈先生拥有一个组合具有的特征如表7-2所示。 根据上述特征,陈先生发现能够用证券A、B、C构造套利组合,于是决定通过“增加原有组合中证券A的持有比例、并相应减少原有组合中证券B和C的持有比例”的方法来进行套利。假定陈
admin
2009-11-26
62
问题
假设证券的收益率由一个单因素模型生成。陈先生拥有一个组合具有的特征如表7-2所示。
根据上述特征,陈先生发现能够用证券A、B、C构造套利组合,于是决定通过“增加原有组合中证券A的持有比例、并相应减少原有组合中证券B和C的持有比例”的方法来进行套利。假定陈先生将原有组合中证券A的持有比例增加0.2,在调整后陈先生的投资组合达到套利目的的方式有( )。
Ⅰ.B的比例降为0.3
Ⅱ.C的比例降为0.3
Ⅲ.B的比例升为0.5
Ⅳ.C的比例降为0.1
选项
A、Ⅰ、Ⅱ
B、Ⅰ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ
D、Ⅲ、Ⅳ
答案
A
解析
根据题意,假设在套利组合中证券A、B、C的投资比重分别为0.2、x、y。根据套利组合的条件建立方程组:
求得:x=y=-0.1。对原有组合进行调整:将A的持有比例提高到0.4;将B和C的持有比例都减少为0.3。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/46gr777K
本试题收录于:
投资规划题库国际金融理财师(CFP)分类
0
投资规划
国际金融理财师(CFP)
相关试题推荐
我国各公司的机动车辆保险条款均规定机动车辆保险每次保险事故与赔偿计算按责免赔,并实行( )。
构成保险人评估标的风险、审核承保能力、决定是否承保,以及是否需要分保、分保额度的重要参考依据的是( )。
下列哪项关于保险代理人与保险经纪人的区别的说法错误?( )
通常情况下,( )是保险代理人与保险经纪人的共性。
采取实体监管方式对保险经纪市场进行监管的最大特点是( )。
下列对保险组织解散程序的说法正确的是( )。
承揽合同中,关于承揽人的工作说法正确的是( )。
2006年10月23日,陈华购买了圣才公司的股票,每股市价是5.75元,共买入1200股。2007年3月25日,他以每股18元的价格又买入了圣才公司的股票300股。2007年8月23日,该公司股票拆股,每股拆为3股。2008年5月18日,他以每股9.5元的
根据个人股票期权所得的征税规定,员工行权时,从企业取得股票的实际购买价(施权价)低于购买日公平市价的差额,应计算缴纳个人所得税,其适用的应税所得项目为( )。
随机试题
Conventionalwisdomaboutconflictseemsprettymuchcutanddried.Toolittleconflictbreedsapathyandstagnation.Toomuchc
"Yes,I’llbereadyatnineinthemorning.Goodbye,dear,andthanksagain."IthadnotbeenaneasytelephonecallforMrs.Ro
A.单样本的t检验B.配对t检验C.成组t检验D.方差齐性检验E.t'检验
ARDS最早期的症状是
我国现行《建筑设计防火规范》适用的建筑为()。
装配式预应力水池缠绕的钢丝需做搭接时,预应力钢丝接头应密排绑扎牢固,其搭接长度不小于()mm。
下列属于M企业的投资性房地产的有()。
对输导组织的认识,以下说法错误的是()
教师在教学中运用的直观教具可以分为两类:一类是实物直观,另一类是__。
在窗体上画一个通用对话框,其名称为CommonDialog1,则下列与CommonDialog1.ShowOpen方法等效的语句是( )。
最新回复
(
0
)