假设证券的收益率由一个单因素模型生成。陈先生拥有一个组合具有的特征如表7-2所示。根据上述特征，陈先生发现能够用证券A、B、C构造套利组合，于是决定通过“增加原有组合中证券A的持有比例、并相应减少原有组合中证券B和C的持有比例”的方法来进行套利。假定陈

admin2009-11-26 49

问题假设证券的收益率由一个单因素模型生成。陈先生拥有一个组合具有的特征如表7-2所示。

根据上述特征，陈先生发现能够用证券A、B、C构造套利组合，于是决定通过“增加原有组合中证券A的持有比例、并相应减少原有组合中证券B和C的持有比例”的方法来进行套利。假定陈先生将原有组合中证券A的持有比例增加0.2，在调整后陈先生的投资组合达到套利目的的方式有(　　)。
Ⅰ．B的比例降为0.3
Ⅱ．C的比例降为0.3
Ⅲ．B的比例升为0.5
Ⅳ．C的比例降为0.1

选项 A、Ⅰ、Ⅱ
B、Ⅰ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ
D、Ⅲ、Ⅳ

答案A

解析根据题意，假设在套利组合中证券A、B、C的投资比重分别为0.2、x、y。根据套利组合的条件建立方程组：

求得：x=y=-0.1。对原有组合进行调整：将A的持有比例提高到0.4；将B和C的持有比例都减少为0.3。

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投资规划

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投资规划

国际金融理财师(CFP)

(　　)是指投保人以同一保险标的、同一保险利益、同一保险事故，分别与两个或两个以上保险人订立保险合同的一种保险。

经投保人和保险人协商同意，可以采取其他书面协议形式订立保险合同。(　　)

(　　)是我国第一家全国性、综合性的股份制保险公司。

下列对保险组织解散程序的说法正确的是(　　)。

甲公司就其全部财产向保险公司投保企业财产保险，交纳保险费5万元，约定保险金额500万元。当年夏天，因洪水灾害致甲公司财产损失700万元。关于该事件，下列表述正确的是(　　)。

关于保险代理人，下列说法错误的是(　　)。

某基金詹森指数为2%，表示其表现(　　)。

举例说明普通话中“轻声”的作用。

A．肉芽肿形成B．纤维素渗出C．两者皆有D．两者皆无结核病可引起

长期应用可使角膜碘微粒沉着的抗心律失常药是

关于无代价抵偿货物的税、证管理规定中，下列表述中错误的是______。

下列关于商业银行贷款业务的说法中，正确的是()。

根据《中华人民共和国合伙企业法》的有关规定，下列有关普通合伙企业的说法错误的是()。

出现喃喃语声的阶段在()。

投资规划

国际金融理财师(CFP)

( )是指投保人以同一保险标的、同一保险利益、同一保险事故，分别与两个或两个以上保险人订立保险合同的一种保险。

经投保人和保险人协商同意，可以采取其他书面协议形式订立保险合同。( )

( )是我国第一家全国性、综合性的股份制保险公司。

下列对保险组织解散程序的说法正确的是( )。

甲公司就其全部财产向保险公司投保企业财产保险，交纳保险费5万元，约定保险金额500万元。当年夏天，因洪水灾害致甲公司财产损失700万元。关于该事件，下列表述正确的是( )。

关于保险代理人，下列说法错误的是( )。

某基金詹森指数为2%，表示其表现( )。

举例说明普通话中“轻声”的作用。

A．肉芽肿形成B．纤维素渗出C．两者皆有D．两者皆无结核病可引起

长期应用可使角膜碘微粒沉着的抗心律失常药是

关于无代价抵偿货物的税、证管理规定中，下列表述中错误的是______。

下列关于商业银行贷款业务的说法中，正确的是()。

根据《中华人民共和国合伙企业法》的有关规定，下列有关普通合伙企业的说法错误的是()。

出现喃喃语声的阶段在()。

(　　)是指投保人以同一保险标的、同一保险利益、同一保险事故，分别与两个或两个以上保险人订立保险合同的一种保险。

经投保人和保险人协商同意，可以采取其他书面协议形式订立保险合同。(　　)

(　　)是我国第一家全国性、综合性的股份制保险公司。

下列对保险组织解散程序的说法正确的是(　　)。

甲公司就其全部财产向保险公司投保企业财产保险，交纳保险费5万元，约定保险金额500万元。当年夏天，因洪水灾害致甲公司财产损失700万元。关于该事件，下列表述正确的是(　　)。

关于保险代理人，下列说法错误的是(　　)。

某基金詹森指数为2%，表示其表现(　　)。