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假设证券的收益率由一个单因素模型生成。陈先生拥有一个组合具有的特征如表7-2所示。 根据上述特征,陈先生发现能够用证券A、B、C构造套利组合,于是决定通过“增加原有组合中证券A的持有比例、并相应减少原有组合中证券B和C的持有比例”的方法来进行套利。假定陈
假设证券的收益率由一个单因素模型生成。陈先生拥有一个组合具有的特征如表7-2所示。 根据上述特征,陈先生发现能够用证券A、B、C构造套利组合,于是决定通过“增加原有组合中证券A的持有比例、并相应减少原有组合中证券B和C的持有比例”的方法来进行套利。假定陈
admin
2009-11-26
79
问题
假设证券的收益率由一个单因素模型生成。陈先生拥有一个组合具有的特征如表7-2所示。
根据上述特征,陈先生发现能够用证券A、B、C构造套利组合,于是决定通过“增加原有组合中证券A的持有比例、并相应减少原有组合中证券B和C的持有比例”的方法来进行套利。假定陈先生将原有组合中证券A的持有比例增加0.2,在调整后陈先生的投资组合达到套利目的的方式有( )。
Ⅰ.B的比例降为0.3
Ⅱ.C的比例降为0.3
Ⅲ.B的比例升为0.5
Ⅳ.C的比例降为0.1
选项
A、Ⅰ、Ⅱ
B、Ⅰ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ
D、Ⅲ、Ⅳ
答案
A
解析
根据题意,假设在套利组合中证券A、B、C的投资比重分别为0.2、x、y。根据套利组合的条件建立方程组:
求得:x=y=-0.1。对原有组合进行调整:将A的持有比例提高到0.4;将B和C的持有比例都减少为0.3。
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投资规划题库国际金融理财师(CFP)分类
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投资规划
国际金融理财师(CFP)
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