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下列关于久期缺口的理解中,正确的有( )
下列关于久期缺口的理解中,正确的有( )
admin
2013-07-30
40
问题
下列关于久期缺口的理解中,正确的有( )
选项
A、当久期缺口为正值时,如果市场利率下降,银行的市场价值将增加
B、当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,银行的市场价值将减少
C、当久期缺口为正值时,如果市场利率上升,银行的市场价值将减少
D、久期缺口的绝对值越小,银行对利率的变化越敏感
E、久期缺口的绝对值越小,银行的利率风险暴露量越大
答案
A,B,C
解析
记住久期缺口的特点,即:缺口+,利率变动-,市场价值+。记住这个之后,保持其中一个符号不变,变动另外任何一个符号,第三个就会变。由此判断ABC正确。另外久期缺口的绝对值越大,银行整体市场价值对利率的变化就越敏感,银行的利率风险暴露就越大,选项DE错误。
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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