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  3. 下列关于久期缺口的理解中，正确的有（ ）

下列关于久期缺口的理解中，正确的有（ ）

admin2013-07-30  46
问题 下列关于久期缺口的理解中，正确的有（    ）
选项 A、当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将增加
B、当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将减少
C、当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，银行的市场价值将减少
D、久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感
E、久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大
答案A，B，C
解析 记住久期缺口的特点，即：缺口+，利率变动-，市场价值+。记住这个之后，保持其中一个符号不变，变动另外任何一个符号，第三个就会变。由此判断ABC正确。另外久期缺口的绝对值越大，银行整体市场价值对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露就越大，选项DE错误。
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