根据以下材料,回答下列题目: 一位养老基金管理人正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金,第二种是长期政府债券与公司债券基金,第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5-4所示。 基金的收益率之间的相关系数为0.10。

admin2009-11-26  30

问题 根据以下材料,回答下列题目:
一位养老基金管理人正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金,第二种是长期政府债券与公司债券基金,第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5-4所示。

基金的收益率之间的相关系数为0.10。
如果投资者只用两种风险基金进行投资并且要求14%的收益率,那么投资者的资产组合中的投资比例分别是(  )。

选项 A、股票基金25%,债券基金75%
B、股票基金35%,债券基金65%
C、股票基金45%,债券基金55%
D、股票基金55%,债券基金45%

答案A

解析 设投资于股票基金的适当比例为ωS,而ωB=1-ωS即投资于债券基金的比例,由14%=20%ωS+12%×(1-ωS)=12%+8%ωS可得:ωS=0.25。即25%投资于股票,75%投资于债券。
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