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某10年期、半年付息一次的附息债券的麦考利久期为8.6,应计收益率4%,则修正的麦考利久期为( )。
某10年期、半年付息一次的附息债券的麦考利久期为8.6,应计收益率4%,则修正的麦考利久期为( )。
admin
2018-08-23
64
问题
某10年期、半年付息一次的附息债券的麦考利久期为8.6,应计收益率4%,则修正的麦考利久期为( )。
选项
A、8.00
B、8.17
C、8.27
D、8.37
答案
C
解析
修正的麦考利久期(D
mod
)公式为:
。式中,D
mac
表示麦考利久期;y为未来所有现金流的贴现率,即收益率。因此,本题修正的麦考利久期=8.6/(1+4%)≈8.27。
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