考虑有两个因素的多因素APT模型,股票A的期望收益率为16.4%,对因素1的贝塔值为1.4,对因素2的贝塔值为0.8,因素1的风险溢价为3%,无风险利率为6%,如果不存在套利机会,那么因素2的风险溢价为( )

admin2013-10-30  39

问题 考虑有两个因素的多因素APT模型,股票A的期望收益率为16.4%,对因素1的贝塔值为1.4,对因素2的贝塔值为0.8,因素1的风险溢价为3%,无风险利率为6%,如果不存在套利机会,那么因素2的风险溢价为(    )

选项 A、2%   
B、3%
C、4%
D、7.5%

答案D

解析 根据APT模型,设因素2的风险溢价为x,则16.4%=6%+1.4×3%+0.8x,解得:x=7.75%。
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