考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率为16．4％，对因素1的贝塔值为1．4，对因素2的贝塔值为0．8，因素1的风险溢价为3％，无风险利率为6％，如果不存在套利机会，那么因素2的风险溢价为( )

admin2013-10-30 52

问题考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率为16．4％，对因素1的贝塔值为1．4，对因素2的贝塔值为0．8，因素1的风险溢价为3％，无风险利率为6％，如果不存在套利机会，那么因素2的风险溢价为( )

选项 A、2％
B、3％
C、4％
D、7.5％

答案D

解析根据APT模型，设因素2的风险溢价为x，则16．4％=6％+1．4×3％+0．8x，解得：x=7．75％。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/4Vkg777K

证券投资基金

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)