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某投资者在2月份以300点的权利金卖出一张5月到期、执行价格为10500点的恒指看涨期权,同时又以200点的权利金卖出一张5月到期、执行价格为10000点的恒指看跌期权。当恒指( )点时,该投资者能够获得最大的盈利。
某投资者在2月份以300点的权利金卖出一张5月到期、执行价格为10500点的恒指看涨期权,同时又以200点的权利金卖出一张5月到期、执行价格为10000点的恒指看跌期权。当恒指( )点时,该投资者能够获得最大的盈利。
admin
2009-11-23
48
问题
某投资者在2月份以300点的权利金卖出一张5月到期、执行价格为10500点的恒指看涨期权,同时又以200点的权利金卖出一张5月到期、执行价格为10000点的恒指看跌期权。当恒指( )点时,该投资者能够获得最大的盈利。
选项
A、小于9500
B、大于等于9500点小于10000
C、大于等于10000点小于等于10500
D、大于10500点小于等于11100
答案
C
解析
该投资者进行的是卖出宽跨式套利。高平衡点=高执行价格+权利金=10500+500=11000,低平衡点=低执行价格-权利金=10000-500=95000,在两个平衡点之间,投资者盈利。
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期货从业资格
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