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TFl509期货价格为97．525，若对应的最便宜可交割国债价格为99．640，转换因子为1．0167。至TFl509合约最后交割日，该国债资金占用成本为1．5481，持有期间利息收入为1．5085，则TFl509的理论价格为( )。
TFl509期货价格为97．525，若对应的最便宜可交割国债价格为99．640，转换因子为1．0167。至TFl509合约最后交割日，该国债资金占用成本为1．5481，持有期间利息收入为1．5085，则TFl509的理论价格为( )。
admin
2019-08-12
31
问题
TFl509期货价格为97．525，若对应的最便宜可交割国债价格为99．640，转换因子为1．0167。至TFl509合约最后交割日，该国债资金占用成本为1．5481，持有期间利息收入为1．5085，则TFl509的理论价格为( )。
选项
A、1．0167×(99．640+1．548l—1．5085)
B、1／1．0167×(99．640+1．5481)
C、1／1．0167×(99．640+1．5481—1．5085)
D、1．0167×(99．640—1．5085)
答案
C
解析
根据公式，国债期货理论价格=1／转换因子×(现货价格+资金占用成本一利息收入)，可得，TFl 509的理论价格=1／1．01 67×(99．640+1．5481—1．5085)。
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期货基础知识
期货从业资格
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