无风险收益率为5%，市场期望收益率为12%的条件下：A证券的期望收益率为10%，β系数为1.1；B证券的期望收益率为17%，β系数为1.2，那么投资者可以买进哪一个证券?(　　)

admin2009-09-26 51

问题无风险收益率为5%，市场期望收益率为12%的条件下：A证券的期望收益率为10%，β系数为1.1；B证券的期望收益率为17%，β系数为1.2，那么投资者可以买进哪一个证券?(　　)

选项 A、A证券
B、B证券
C、A证券或B证券
D、A证券和B证券

答案B

解析根据CAPM模型，A证券：5%+(12%-5%)×1.1＝12.7%，因为12.7%＞ 10%，所以A证券价格被高估，应卖出；B证券：5%+(12%-5%)×1.2＝13.4%，因为13.4%＜17%，所以B证券价格被低估，应买进。

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