在法人客户评级模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

admin2015-03-07 60

问题在法人客户评级模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

选项 A、Altman Z计分模型
B、RiskCalc模型
C、Credit Monitor模型
D、死亡率模型

答案C

解析 credit．Monitor模型是在默顿(Merton)期权定价理论模型基础上发展起来的一种适用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系。由于借贷关系中的信用风险信息隐含在期权交易中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

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风险管理

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